Milena Araya tomó el nombre artístico de Milena Sax como el sello de un sonido y del instrumento con que se ha desenvuelto en la música popular, desde sus inicios como integrante de la Conchalí Big Band. Su música se ha vinculado al pop, al soul, al funk y al reggae. A los once años comenzó a tocar el saxo tenor en esa agrupación de músicos adolescentes y preadolescentes. Tras su egreso de la orquesta, Milena Sax se ha multiplicado en colaboraciones musicales como tenorista, sopranista y más adelante altoísta, pero también ha incursionado como corista y cantante principal, abordando un amplio rango de estilos que van desde el jazz hasta el hip-hop, desde el pop a la fusión y desde el funk a la fiesta latinoamericana. Sus colaboraciones más importantes en ese período fueron junto a los grupos Tizana y Manu da Banda, y como solista, cantante y compositora, Milena Sax ha publicado los discos Náufragos (2012) y Somos miles (2015).